Аудиторские и
консультационные услуги
Аудиторские услуги
Консультирование предприятий
Консультирование органов власти
Образовательные
программы
Переподготовка муниципальных служащих
Система дистанционного образования
Бизнес-семинары
Муниципальные
исследования
Экономика жилищно-
коммунального хозяйства
Экономика здравоохранения
и образования
Экономика средств
массовой информации
Междисциплинарные исследования
 

Анализ экономического развития России в 1992-2003 гг. с помощью инструментария модели Солоу
Трапезников И. Д.

Анализ экономического развития России в 1992-2003 гг. с помощью инструментария модели Солоу


Трапезников Иван Дмитриевич, студент факультета международного бизнеса Омского государственного университета. Работа выполнена под руководством проф. П. А. Ореховского.


Среди российских экономистов в последние годы идет широкая дискуссия по поводу участия государства в экономике. Одним из наиболее активных участников дискуссии на стороне снижения участия государства в экономике является А. Илларионов. Его позиция отражена в нескольких статьях в журнале «Вопросы экономики». В первой части настоящей статьи представлен обзор его позиции. Во второй части приведены расчеты модели Солоу для российской экономики 1992-2003 гг., сделаны комментарии к ним, а также выводы относительно правомерности позиции снижения участия государства в экономике.

1. Илларионов А. «Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором». Вопросы экономики, № 4, 2001.

Вначале автор приводит основные особенности российской экономики:

  1. сравнительно небольшой размер в мировом масштабе;

  2. открытость с точки зрения как достаточно свободного формирования валютного курса по текущим операциям, так и весьма высокой доли экспорта и импорта в национальном продукте;

  3. значительная и растущая сырьевая и особенно топливно-энергетическая специализация;

  4. зависимость от конъюнктуры мировых рынков вообще, рынков топлива и сырья в частности.

Таким образом, состояние российской экономики определяется условиями торговли. В 1999-2000 гг. они определялись резким ростом экспортных цен и снижением импортных, что привело к уникальным условиям, в которых начался экономический рост.

В условиях притока экспортной валютной выручки возможно проведение двух вариантов политики:

  • если избран контроль над инфляцией, то увеличивается реальный курс национальной валюты, валютные резервы не растут;

  • если не хотят увеличения реального курса национальной валюты, то растут валютные резервы, что приводит к инфляции.

    Инфляция приводит к ухудшению условий торговли, а рост валютного курса к ухудшению конкурентоспособности.

    Половина лага между внутренними и внешними ценами, сложившегося после августа 1998 г., к началу 2001 г. была преодолена. В перспективе ожидалась дальнейшая потеря преимуществ условий торговли. Было подсчитано, что с апреля 1994 г. по январь 2001 г. при превышении отношения внутренних цен к ценам в США 45% (однако приведена статистика для разных стран, согласно которой с ростом душевого ВВП этот порог повышается), в российской экономике начинается спад и наоборот. (Второе сомнительно и непропорционально – прим. автора.) В январе 2001 г. внутренние цены превысили 45% уровня цен в США, был отмечен спад промышленного производства. А. Илларионов сделал вывод о том, что депрессия в экономике России возобновится.

    Автор вводит показатель "чистый грант" условий торговли. Он заключается в разности между экспортом в ценах текущего года и экспортом в ценах предыдущего года. Чистый грант условий торговли превысил в 2000 г. темпы роста ВВП, таким образом, экономика не использовала благоприятные условия торговли. А. Илларионов возлагает вину за это на качество бюджетной политики: рост бюджетных расходов в ценах, скорректированных на дефлятор ВВП, который превысил инфляцию. Это происходило в условиях впервые за годы реформ достигнутого профицита консолидированного бюджета. Утверждается, что продолжение политики "бюджетного популизма", мягкой бюджетно-налоговой политики может привести к катастрофическим последствиям посредством инфляции, ведущей к росту отношения внутренних цен к ценам в США.

    Чтобы не допустить возобновления депрессии в ситуации исчерпания позитивных эффектов кризиса августа 1998 г., было рекомендовано осуществление следующих мероприятий:

    1. преднамеренное ухудшение условий торговли;

    2. полный отказ госсектора от внешних заимствований и скорейшее погашение госдолга;

    3. сокращение непроцентных расходов бюджета, формирование доходов с определением доходов от экспорта как сверхдоходов.

    Все эти меры направлены на снижение количества капитала в экономике, излишнее количество которого приводит к укреплению курса рубля и потере конкурентоспособности национальных производителей. А. Илларионов говорит о том, что одной из важнейших структурных особенностей России является не недостаток капитала (валюты, инвестиций), а его избыток.

    Рациональная политика в таких условиях заключалась бы не в привлечении дополнительных иностранных капиталов, займов, инвестиций, а в поддержании оптимального соотношения внутренних и внешних цен. Это можно обеспечить курсовой и внешнеэкономической политикой. Таким образом, в открытой экономике со значительным сырьевым сектором для предотвращения возобновления депрессии актуальность инвестиций (согласно модели Солоу) становится меньше, чем курсовая и внешнеэкономическая политика. Предлагается деиндустриализация экономики. Важно, что одной из мер, которые предлагал А. Илларионов, была сокращение расходов всех бюджетов.

    Также важно, что прогноз А. Илларионова относительно экономического роста не оправдался. Более того, в настоящее время в стране накоплен стабилизационный фонд, который необходимо инвестировать в национальные проекты. В этом свете встает вопрос, действительно ли в стране избыток капитала и есть необходимость в сокращении бюджетных расходов и деиндустриализации экономики? Ведь гораздо разумнее с помощью этого капитала сделать экономику независящей от конъюнктуры мировых рынков.

    2. Илларионов А. «Размеры государства и экономический рост». Вопросы экономики, № 9, 2002.

    В данной статье А. Илларионов разработал модель зависимости темпов экономического роста от доли государства в экономике. Были взяты данные по всем странам мира за 1991-2000 гг. Было отмечено, что существует оптимальный размер государства, при котором темпы роста максимальные. Также существует критический размер государства, при превышении которого темпы роста становятся отрицательными. Для разных стран эти величины различаются. Отличия наблюдаются по двум факторам:

    1. уровень ВВП на душу населения – по закону Вагнера с его ростом неизбежно возрастает участие государства в экономике;

    2. численность населения страны – работает эффект масштаба и при его увеличении при прочих равных условиях доля государства в экономике снижается.

    Все государства были поделены на 12 групп. Россия оказалась в группе крупных по населению стран среднего развития. Оптимальный размер государства в этой группе 20,9%. Падение производства в 90-е гг. XX в., таким образом, А. Илларионов объясняет превышением критического размера государства (оно составляло 36-38%). Отсюда он делает вывод о необходимости дальнейшего сокращения размеров государства, последовав примеру Китая, чьи успехи он также объясняет сокращением размеров государства в экономике. При этом в будущем при росте ВВП в абсолютном значении расходы государства возрастут, а затем, согласно закону Вагнера, их можно будет увеличить и в относительном размере. Данный подход к определению размеров государства имеет явные недостатки, поскольку неверно описывать условия экономического роста с помощью такого малого количества факторов, претендуя на универсальность. Тем более неверно делать выводы относительно России, переживавшей переходный период. Выявленные противоречия таковы:
    1. СССР с долей государства в экономике, близкой к 100% выпадает из классификации, как и все бывшие соцстраны;

    2. замедление экономического роста в развитых странах с высокой долей государства в экономике вызвано разными причинами;

    3. экономический рост в странах-лидерах экономического роста не всегда связан со степенью участия государства в экономике;

    4. причины спада в экономике России в 90-е гг. вызваны множеством причин, среди которых размер государства в данное время играет слишком малую роль, а экономический рост после 1998 г. также не связан с уменьшением размеров государства до оптимальных;

    5. в группе, к которой относится Россия, оптимальными размерами государства обладают Таиланд, Индонезия, Аргентина, Перу, Алжир, Иран, Мексика, Турция, Египет, Марокко, Колумбия, Венесуэла, Бразилия, ЮАР и другие страны; однако экономика Аргентины в 2001-02 гг. пережила кризис, экономика Таиланда развивается по своим причинам как один из лидеров экономического роста стран Юго-Восточной Азии; кроме того, как-то не поднимается рука относить Россию в группу этих стран.

    Этого достаточно для того, чтобы опровергнуть расчеты А. Илларионова, в которых просто связываются статистически темпы роста экономики и размеры государства за очень короткий временной промежуток при игнорировании истинных причин роста, а также других следствий размеров государства.

    Несмотря на уровень ВВП на душу населения, Россия скорее относится к группе крупных развитых стран, где действует закон Вагнера, а уровень оптимального размера государства около 40%. Действительно, Россия имеет потребности государства, сопоставимые с развитыми странами в силу своего политического, военного, социального, культурного развития. Отсталость по экономическим показателям вызвана уникальным историческим развитием. Поэтому согласно данной классификации оптимальные размеры государства будут превышать 20,9%, и нет необходимости их сокращать. Однако эти расчеты соответствуют идее А. Илларионова о необходимости деиндустриализовать экономику России.

    3. Расчеты с помощью модели Солоу

    Вопрос об избытке или недостатке капитала в российской экономике можно решать и с помощью модели Солоу. Если предельный продукт капитала за вычетом выбытия капитала превышает сумму темпов роста населения и технологического прогресса, то экономика требует роста сбережений. При этом следует рассматривать два периода: 1992-98 гг., 1999-2003 гг. (спада и роста).

    Сначала рассчитаем функцию Кобба-Дугласа. В таблице 1 представлены данные расчетов за 1992-2003 гг.

    Таблица 1. Показатели ВВП, основных фондов, фонда оплаты труда, расходов на социально-культурные мероприятия, чистого экспорта в экономике России в 1992-2003 гг.

     ВВП, Y, трлн. руб., с 1998 г. млрд. руб. в текущих ценахИзменение ВВП, Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости на начало года), K, трлн. руб., с 1998 г. млрд. руб. в текущих ценахИзменение стоимости основных фондов, Фонд оплаты труда, L , трлн. руб., с 1998 г. млрд. руб. в текущих ценахИзменение фонда оплаты труда, Расходы на социально-культурные мероприятия, SИзменение расходов на социально-культурные мероприятия, Чистый экспорт, X, трлн. руб., с 1998 г. млрд. руб. в текущих ценахИзменение чистого экспорта,
    19922.7-2.1-0.4-1.4-2.6-
    199360.522.32543.220.9684.29.614.310.213.25.1
    1994519.08.5791190.027.53715.13.655.73.928.02.1
    19951429.02.7535182.04.35534.22.3129.12.348.01.7
    19962008.01.40513072.02.52352.11.5188.41.584.01.8
    19972343.01.16713286.01.01661.01.2270.51.451.00.6
    19982630.01.12214126.01.06364.61.1245.70.9175.03.4
    19994823.01.83414246.01.008106.41.6367.01.5823.04.7
    20007306.01.51516605.01.166147.31.4536.41.51463.01.8
    20018944.01.22420241.01.219199.21.4727.61.41134.00.8
    200210675.01.19424431.01.207259.61.31356.81.91144.01.0
    200312829.01.20230556.01.251339.01.31175.50.91515.01.3

    Источники:

    • Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2000. – С. 14, 15, 249, 504.

    • Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. сб. / Росстат. – М., 2004. – С. 32, 33, 303, 565.

    На основе регрессионного анализа в 1992-98 гг. функция Кобба-Дугласа выглядела так:

    (1)

    Коэффициент 2.362 перед изменением фонда оплаты труда говорит о том, что рост заработной платы отставал от роста экономики, экономика стала больше эксплуатировать труд. Спад осуществлялся за счет остатка Солоу, то есть неидентифицируемых факторов. На долю прироста капитала приходилось 7.4% роста ВВП.

    С учетом чистого экспорта модель будет выглядеть следующим образом:

    (2)

    Далее определим количество капитала в экономике, для чего необходимо посчитать чистый предельный продукт капитала и сравнить его с темпами роста ВВП. Данные для этого представлены в таблице 2. Доля капитала в приросте ВВП взята из уравнения (1).

    Таблица 2. Расчет количества капитала в экономике России в 1993-1998 гг.

     Отношение основных фондов к ВВП – (K/Y)Коэффициент обновления основных фондов (без скота), в отношении наличия основных фондов на начало года – , %Предельный продукт капитала, равен частному доли капитала в приросте ВВП от отношения основных фондов к ВВП, %Чистый предельный продукт капитала (MPK – ), %Темп прироста реального ВВП, %Разность чистого предельного продукта капитала и темпа прироста реального ВВП, %Вывод об избытке или недостатке капитала
    19930.7142.110.368.26-8.716.96недостаток
    19942.2931.73.231.53-12.714.23недостаток
    19953.6261.62.040.44-4.14.54недостаток
    19966.5101.31.14-0.16-3.63.44недостаток
    19975.6711.11.300.201.4-1.20избыток
    19985.3711.11.380.28-5.35.58недостаток

    Источники:

    • Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2000. – С. 14, 15, 270.

    • Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. сб. / Росстат. – М., 2004. – С. 32, 33, 323.

    Как видно, избыток капитала наблюдался только в 1997 году. В остальные годы наблюдался его недостаток, так как доход на капитал был выше темпов роста экономики. Экономика находилась в состоянии намного ниже золотого правила модели Солоу. В таких случаях необходимо проводить экономическую политику, направленную на рост нормы сбережений и инвестиций.

    Рассмотрим теперь вклад в ВВП расходов на социально-культурные мероприятия (образование, культура, искусство, кинематография, СМИ, здравоохранение, физическая культура, социальная политика).

    (3)

    В данной модели коэффициент перед изменением фонда оплаты труда незначим. Из уравнения видно, что расходы на социально-культурные мероприятия положительно связаны с экономическим ростом. Поэтому они являются удобным объектом вложения государственных расходов в условиях, когда экономика испытывает недостаток капитала. Также видно, что в 1992-98 гг. они уменьшились еще более значительно, чем фонд оплаты труда.

    Теперь повторим проделанные процедуры для периода 1999-2003 гг.

    Составим обычную модель Солоу:

    (4)

    Таким образом, в период 1999-2003 гг. рост экономики был обусловлен неидентифицируемыми факторами. Однако модель выглядит нехорошо из-за множителя перед приростом капитала.

    В связи с экспортной ориентацией экономики для дробления крупного остатка Солоу введем переменную изменения чистого экспорта – .

    (5)

    Видно, что от введения переменной чистого экспорта качество модели не претерпело значимых изменений.

    То, что чистый экспорт не объясняет изменений ВВП, объясняется тремя причинами роста после августа 1998 г. Во-первых, обычно принято связывать экономический рост с личностью Президента В. В. Путина. Во-вторых, с эффектом девальвации и конъюнктурой сырьевых рынков (внешние причины). В-третьих, это то, что рост носит восстановительный характер, экономика восстанавливается после трансформационного спада. Третья причина является основной по мнению Е. Т. Гайдара 1, и это подтверждается в модели. Незначимая роль чистого экспорта в развитии видна и в таблице 1: его резкое увеличение произошло только в 1999 г. в результате эффекта девальвации рубля, который был вскоре исчерпан. Экономика стала развиваться автономно, с малой степенью зависимости от чистого экспорта. Итак, определяющим в изменении ВВП в 1992-98 гг. был трансформационный спад, а в 1999-2003 гг. восстановительный рост, которые содержатся в остатке Солоу.

    Модель, учитывающая наряду с указанными расходами расходы на социально-культурные мероприятия, не является значимой по статистике Фишера. Поэтому была построена модель, учитывающая изменения расходов на социально-культурные мероприятия без изменений чистого экспорта:

    (6)

    Из этой модели сложно сделать какие-либо выводы. Ее плохое качество может быть ко всему прочему объяснено малым количеством данных (5 лет). Поэтому возьмем в качестве наиболее удачной модели (5).

    Рассчитаем количество капитала в экономике России для периода 1999-2003 гг. (таблица 3).

    Таблица 3. Расчет количества капитала в экономике России в 1999-2003 гг.

     Отношение основных фондов к ВВП – (K/Y)Коэффициент обновления основных фондов (без скота), в отношении наличия основных фондов на начало года – , %Предельный продукт капитала, равен частному доли капитала в приросте ВВП от отношения основных фондов к ВВП, %Чистый предельный продукт капитала (MPK – ), %Темп прироста реального ВВП, %Разность чистого предельного продукта капитала и темпа прироста реального ВВП, %Вывод об избытке или недостатке капитала
    19992.9541.2-66.15-67.356.4-73.75избыток
    20002.2731.4-85.97-87.3710.0-97.37избыток
    20012.2631.5-86.34-87.845.1-92.94избыток
    20022.2891.7-85.38-87.083.7-90.78избыток
    20032.3821.9-82.04-83.947.3-91.24избыток

    Источник: Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. сб. / Росстат. – М., 2004. – С. 32, 33, 323.

    Таким образом, в 1999-2003 гг. доход на капитал отставал от роста ВВП. Однако из этого не следует вывод об избытке капитала, который, на первый взгляд, можно сделать из модели Солоу. Отрицательные значения дохода на капитал можно объяснить тем, что восстановление экономики шло на старых мощностях. Это видно по низкому проценту обновления основных фондов в период 1992-2003 гг. То есть экономика росла вопреки состоянию основных фондов, что отражено в отрицательном значении коэффициента перед приростом капитала.

    Е.Т. Гайдар отмечает, что фактор конъюнктуры мировых сырьевых рынков не вечен, закончится и восстановительный рост. После этого появится необходимость обеспечения экономического роста. И тогда необходимы будут вложения в основные фонды. Как было показано на примере периода 1992-98 гг., эффективными будут также и вложения в социально-культурные мероприятия.

    Учитывая то, что в результате продолжительной благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках накоплены резервы, логично было бы использовать эти деньги в силу того, что к 2007 г. произойдет восстановление уровня ВВП 1990 г., а конъюнктура сырьевых рынков нестабильна. Тратить эти деньги можно уже сейчас, поскольку отдача от капитальных вложений занимает годы. Необходимо обновлять основные фонды.

    Само собой, это будут государственные вложения. Поэтому в таких условиях не видится положительных перспектив у идеи сокращения доли государства в экономике, как это предлагает А. Илларионов. Тем более, что вскоре Россия преодолеет уровень душевого ВВП 9000 дол. США и попадет в группу крупных развитых стран, где оптимальный размер государства в экономике, согласно его расчетам, составляет 40-55%.

    4. Резюме

    1. Выводы А. Илларионова о состоянии российской экономики, ориентированной на экспорт сырья, в начале 2001 года оказались неправомерными, поскольку экономический рост продолжился. Неправомерность его заключений вызвана сведением факторов экономического роста только к условиям торговли. Между тем, как показали расчеты с помощью инструментария модели Солоу, основная часть экономического развития в 1992-2003 гг. объясняется неидентифицируемыми факторами (трансформационный спад и восстановительный рост). В силу этого неоправданным представляется его тезис о приоритете курсовой и внешнеэкономической политик, ставящих своей целью ликвидацию избытка капитала в экономике и деиндустриализацию.

    2. Также неправомерными смотрятся расчеты А. Илларионова о влиянии размеров государства на экономический рост. Это обусловлено малым временным промежутком, а также неучетом упомянутых неидентифицируемых факторов развития. Если учесть эти особенности, то рекомендации получаются прямо противоположными: не уменьшение доли государства в экономике, а увеличение его на 10%.

    3. В 1992-98 гг. спад в российской экономике был обусловлен неидентифицируемыми факторами. С помощью модели Солоу было показано увеличение эксплуатации труда. Было доказано положительное воздействие на рост ВВП расходов на социально-культурные мероприятия. В эти годы (за исключением 1997 г.) доход на капитал превышал темпы роста экономики, то есть наблюдался его недостаток.

    4. Толчком к восстановительному росту 1999-2003 гг. послужили девальвация рубля во второй половине 1998 г. и благоприятная конъюнктура сырьевых рынков. Прирост основных фондов отставал от роста экономики, что означало восстановление экономики на старых мощностях. Грядущее исчерпание влияния внешних факторов, а главное, эффекта восстановительного роста, заставляет уже сейчас осваивать государственные инвестиции из накопленного за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа стабизационного фонда.

    5. Таким образом, в настоящее время на повестке дня активное участие государства в развитии экономики. При этом даже согласно теории А. Илларионова участие может быть расширено в связи с выходом России в группу крупных стран с уровнем ВВП на душу населения более 9000 дол. США.


    1 Гайдар Е. Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. – 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – С. 400.


    Вернуться в Архив публикаций

  •  © Лаборатория экономического анализа. При использовании материалов ссылка на ЛЭА обязательна.